Báo cáo COT phần 3
Phân loại báo cáo COT và nội dung của COT. Chi tiết dưới bài viết.
I. Phân loại báo cáo COT
1. Phân loại theo hợp đồng – Contract.
– Báo cáo hợp đồng tương lai tính riêng – Futures Only: Là báo cáo chỉ tính vị thế mua bán ( Long/short) hợp đồng tương lai ( Future Contracts).
– Báo cáo hợp đồng tương lai và quyền chọn hợp nhất – Futures and Options Combined : Là báo cáo tổng hợp vị thế mua bán của hợp đồng tương lai và hợp đồng quyền chọn hợp nhất. ( Quy đổi từ vị thế Options sang Futures rồi cộng dồn vào Futures).
2. Phân theo hình thức – Format.
– Báo cáo ngắn – Short Format: Dạng thu ngắn, tổng hợp gọn lại.
– Báo cáo dài – Long Format: Dạng chi tiết, phân rõ từng danh mục nhà đầu tư.
3. Phân theo sản phẩm – Product.
– Agriculture : Nông sản.
– Petroleum and Products: xăng dầu.
– Natural Gas and Products: khí đốt.
– Electricity: Điện.
– Metals and Other: Kim loại và các sản phẩm khác ==> vàng nằm trong mục này.
Xem báo cáo : tại đây hoặc ở đây.
Để xem các bạn chỉ cần click vào từng mục và xem thống kê chi tiết.
Dữ liệu tổng hợp trong bản báo cáo COT thống kê tất cả các giao dịch mua bán của tất cả các nhà đầu tư từ tự do cho đến chuyên nghiệp, nó là một trong những nguồn thông tin quan trọng để các nhà đầu tư xác định được dòng tiền đang chảy trên đó ra sao và từ đó quyết định xu hướng tiếp theo trên thị trường.
II. Nội dung báo cáo COT
1. Các thành phần trong báo cáo COT : ( Type of traders)
– Reportable positions : là các nhà đầu tư mua bán số lượng hợp đồng lớn hơn hoặc bằng vị thế phải báo cáo ( theo bảng dưới).
– NonReportable Positions : Vị thế các nhà đầu tư không cần phải báo cáo ( nhỏ hơn mức báo cáo dưới). Hay còn gọi là Small Speculators.
Xem số liệu báo cáo COT : ở đây
– Producer/ Merchant/Processor/User: Đây là những nhà đầu tư tham gia thị trường nhằm mục đích phòng ngừa rủi ro giá cả và tỷ giá ( Hedging) liên quan đến hoạt động sản xuất, chế biến, gia công. Mà không nhằm mục đích đầu cơ.
– Swap dealers: Đây là một đơn vị mà giao dịch chính trong hoán đổi hàng hoá và sử dụng thị trường hàng hoá tương lai để quản lý và bảo hiểm rủi ro liên quan tới hoạt động giao dịch hoán đổi. Đối tác của Swap Dealer có thể là nhà đầu tư, đầu cơ, các quỹ bảo hiểm, hoặc các khách hàng thương mại truyền thống mà quản lý rủi ro phát sinh từ giao dịch của họ trong thị trường hàng hoá vật chất. Đây là thành phần mới xuất hiện ( báo cáo COT ngày xưa không có).
Commercial Positions = Producer/Merchant/Processor/User positions + Swap dealers positions.
==> Luôn ngược hướng với vàng và Oil.
– Money Manager/ Managed Money : Là các commodity trading advisor (CTA), commodity pool operator (CPO),…chỉ chuyên đầu cơ kiếm lời trên CME.
– Other Reportable: Là các nhà đầu tư thuộc mức phải báo cáo nhưng không nằm trong Commercials và Money Manager.
Noncommercial positions = Large Speculator positions = Money Manager + Other Reportables
==> 90% đi cùng chiều với vàng và Oil ==> Cá mập nằm ở đây khá đông.
2. Các cột dữ liệu trong báo cáo COT.
– Open Interest: hợp đồng chờ lệnh/ Vị thế mở.
- Đây là hợp đồng đã nhập vào hệ thống ( đã được vô lệnh mua bán) nhưng chưa thanh toán, giao hàng, kết sổ.
- Tổng hợp đồng mua= tổng hợp đồng bán = Vị thế mở.
– Long positions : Tổng hợp đồng mua.
– Short positions: Tổng hợp đồng bán.
– Spreading Positions: số hợp đồng mà ở đó mua bằng với bán trong cùng một nhà đầu tư.
VD1: Nhà đầu tư A mua (long) 10 hợp đồng tương lai vàng và sau đó bán (short) 6 hợp đồng. Thì CFTC tính như sau:
- Long = 4
- Short = 0
- Spreading = 6
- Open Interest = 10
VD2: Nhà đầu tư B mua (long) 12 hợp đồng tương lai vàng và sau đó bán (short) 22 hợp đồng. Thì CFTC tính như sau :
- Long = 0
- Short = 10
- Spreading = 12
- Open Interest = 22
==> Tổng 2 nhà đầu tư vào đưa vào báo cáo COT.
- Long = 4
- Short = 10
- Spreading = 18
– Changes in commitments from previous reports: Mức thay đổi so với kỳ báo cáo trước.
– Percent of open interest: tỷ trọng của danh mục so với tổng số hợp đồng chờ lệnh
– Number of traders: Số lượng nhà đầu tư trong mỗi danh mục.
Chart tham khảo về báo cáo COT : Tại đây
