Báo cáo COT phần 5- Phân tích báo cáo COT
Báo cáo COT ở phần trước cơ bản là xong phần lý thuyết, bài này chúng ta đi thực hành phân tích báo cáo COT.
1. Producer/Merchant/Processor/User(Các nhà sản xuất/nhà buôn/chế biến/người sử dụng )
– Những nhà đầu tư này chủ yếu tham gia vào hoạt động sản xuất, chế biến, đóng gói hoặc buôn bán hàng hoá vật chất và sử dụng thị trường hàng hoá tương lai nhằm mục đích quản lý và phòng ngừa rủi ro liên quan đến giá cả, tỷ giá mà không nhằm mục đích đầu cơ nên thị trường lên thì họ bán xuống, thị trường xuống thì họ mua lên.
Số liệu:
- Long : 26,168 ( CONTRACTS OF 100 TROY OUNCES- mỗi hợp đồng là 100 OZ vàng).
- Short : 78,115
===>Như vậy số lượng bán nhiều hơn số lượng mua. Thay đổi so với kỳ trước (Changes in commitments from March 3, 2015)
- Long : 2,502
- Short : -11,872
===> Họ giảm Long, tăng Short. Theo vị thế của họ thì bán chiếm ưu thế. Mà họ thì luôn ngược hướng thị trường ==> thị trường mua đang chiếm ưu thế, vàng tuần tới có khả năng tăng.
Xem thông tin báo cáo COT vàng : http://www.cftc.gov/dea/futures/other_lf.htm
2. Swap Dealers( Các nhà tạo lập thị trường hoán đổi )
– Nếu producer/merchant/producer/user thuần thương mại thì swap dealers nửa thương mại nửa đầu cơ.
- Long : 78,006
- Short: 115,461.
Khối lượng bán áp đảo so với khối lượng mua. Nhưng cũng giống như producer/merchant/processor/user, swap dealers ngược xu hướng ==> thị trường mua nhiều hơn bán, vàng có khả năng lên.
3. Managed Money ( Quản lý quỹ đầu cơ)
_ Quản lý quỹ đầu cơ tham gia thị trường nhằm quản lý và tiến hành giao dịch hàng hoá tương lai thay cho khách hàng. Managed money luôn đi đúng hướng thị trường, là siêu sao đầu cơ kiếm lời trên CME.
Số liệu kỳ này của Managed money:
- Long : 107,032
- Short: 58,359
Khối lượng mua áp đảo, vàng có nhiều khả năng lên.
Kết luận : Nếu nhìn vào dữ liệu báo cáo COT tuần trước, dễ dàng nhận thấy thị trường đang có dấu hiệu tăng lên. Nhìn vào báo cáo COT thì tuần này chỉ có mua và mua….
4. Ví dụ phân tích báo cáo COT
Link xem : http://www.cftc.gov/dea/futures/deacmxsf.htm
Link xem : http://www.cftc.gov/dea/options/deacmxsof.htm
Commercial : Các nhà đầu tư thương mại. Trong thị trường Futures, Commercial là giới giỏi nhất về chuyên môn, am hiểu thị trường, hiểu rõ biến động giá theo mùa nên giới đầu tư thương mại là quan trọng nhất và cần theo dõi nhiều nhất. Đối với vàng và dầu, Commercial đi ngược chiều nên nhìn vào số liệu Commercial sẽ nắm được xu hướng giá.
Dữ liệu công bố kỳ này :
- Long : 154,578
- Short: 243,920
==> khối lượng bán nhiều hơn khối lượng mua ==> Commercial đang đánh xuống ==> giá vàng có khả năng tăng.
Trên đây tôi đã trình bày cơ bản về báo cáo COT. Hy vọng báo cáo COT sẽ đem lại một nguồn tham khảo thêm cho trader.
Nguồn: Blogngoaihoi
