Xây dựng hệ thống giao dịch có lợi nhuận.

Giao dịch có lãi là kiếm được tiền từ các giao dịch thắng nhiều hơn so với số tiền lỗ trong các giao dịch thua lỗ. Như vậy, lợi nhuận kiếm được không phải là thắng tất cả giao dịch.

Bạn cần xây dựng hệ thống giao dịch: thắng lớn, thắng nhỏ, hòa vốn hoặc thua lỗ nhỏ. Áp dụng quy trình này về lâu dài bạn có lợi nhuận tốt. Quan trọng nhất trong quá trình này là loại bỏ các khoản lỗ lớn khỏi hệ thống giao dịch của bạn. Mục đích của việc backtest và nghiên cứu biểu đồ lịch sử là tạo ra lợi nhuận lớn và thua lỗ ít. Stop loss giữ cho các khoản lỗ ở mức nhỏ và trailing stop có thể tối đa hóa lợi nhuận các giao dịch chiến thắng.

Tâm lí giao dịch là một trong những khía cạnh quan trọng nhất: Cái tôi, căng thẳng và cảm xúc có thể cản trở bạn tuân thủ theo hệ thống giao dịch.

Khối lượng giao dịch cũng là một phần quan trọng của việc giữ cho lỗ nhỏ. Quy mô giao dịch của bạn phải dựa trên mức lỗ tối đa mà bạn sẽ phải trả nếu mức cắt lỗ bị chạm. Mức lỗ từ 1% đến 2% tổng vốn giao dịch là mức an toàn. 10% vốn giao dịch sẽ phù hợp và an toàn trong các thị trường không có đòn bẩy. Có lúc bạn có thể giao dịch 100% khối lượng với SPY ETF và những lúc chỉ với 1% cho quyền chọn cổ phiếu.

Rủi ro (Risk) phải xứng đáng với Lợi nhuận (Reward). Khi vào lệnh, mục tiêu lợi nhuận phải cao hơn ít nhất hai lần so với việc đặt lệnh cắt lỗ. Tạo tỷ lệ Risk/Reward tốt khi vào lệnh là chìa khóa chính để giao dịch có lãi. Tỷ lệ Risk/Reward càng cao thì càng ít cơ hội để trở thành một trader có lợi nhuận.

Bạn phải biết kỳ vọng lợi nhuận của mình với tư cách là một trader, nó được định nghĩa là trung bình bạn có thể kiếm được bao nhiêu tiền cho mỗi đô la đầu tư. 

Hệ số lợi nhuận được tính bằng tổng lợi nhuận chia cho tổng lỗ (trừ cả phí hoa hồng và trượt giá) trong thời gian giao dịch, cho biết số lợi nhuận trên một đơn vị rủi ro. Hệ số lớn cho thấy hệ thống có lãi.

Các bước xây dựng hệ thống giao dịch sinh lời:

1. Backtest và nghiên cứu đồ thị lịch sử.
2. Xây dựng và phát triển chiến lược giao dịch
3. Xác định chính xác các điểm vào và ra lệnh.
4. Xác định khối lượng dựa trên biến động (volatility) và range.
5. Thực hiện các tín hiệu vào lệnh giao dịch.
6. Cắt các giao dịch thua lỗ khi lệnh cắt lỗ được kích hoạt.
7. Hãy duy trì các giao dịch chiến thắng đến khi kích hoạt điểm dừng hoặc đạt được mục tiêu lợi nhuận.
8. Quản lý rủi ro.
9. Giao dịch hệ thống với kỷ luật và sự kiên trì trong thời gian dài.