Hệ thống giao dịch CVR3 cho ai chuyên lướt sóng

CVR3 VIX của Larry Connors và Dave Landry , là chiến lược giao dịch ngắn hạn sử dụng Chỉ số Biến động CBOE để xác định thời điểm giao dịch S&P 500.

1. Chỉ số Biến động CBOE ($VIX)

Chỉ số này đo lường mức độ biến động ngụ ý cho rổ quyền chọn bán và chọn mua của S&P 500. VIX được thiết kế để đo lường mức độ biến động dự kiến trong 30 ngày của S&P 500. Biến động là thước đo rủi ro. Biến động cao phản ánh rủi ro trên thị trường chứng khoán cao. Biến động thấp cho thấy rủi ro trên thị trường thấp.

VIX còn đo lường tâm lý tham lam, sợ hãi của các nhà giao dịch. Sự biến động và chỉ số VIX tăng đột biến khi nỗi sợ hãi tấn công thị trường chứng khoán. Điều này khiến biến động ngụ ý cho quyền chọn bán tăng đột biến. Tham lam là trái ngược với sợ hãi. VIX giảm khi nỗi sợ giảm bớt và các nhà giao dịch được coi là tham lam khi VIX giảm xuống các mức thấp.

2. Tín hiệu mua

Điều kiện để xác nhận tín hiệu  mua tất cả đều liên quan trực tiếp đến Chỉ số Biến động CBOE ($VIX):

• Đáy của ngày hôm đó cao hơn đường trung bình động 10 ngày. Điều này có nghĩa là toàn bộ thanh giá hoặc cây nến phải nằm trên đường trung bình động 10 ngày.
• Giá đóng cửa ngày phải cao hơn ít nhất 10% so với đường trung bình động 10 ngày của nó. Có thể dùng Bộ dao động phần trăm (PPO) để xác định điều này. PPO(1,10,1) hiển thị phần trăm chênh lệch giữa ema 1 ngày (giá đóng cửa) và ema 10 ngày. PPO bằng 10 hoặc lớn hơn cho biết rằng giá đóng cửa cao hơn ít nhất 10% so với đường ema 10 ngày.
• Giá đóng thấp hơn giá mở. 

Thỏa mãn điều kiện trên tiến hành mua S&P 500.

Đồ thị trên gồm: Chỉ số biến động CBOE ($VIX); PPO (1,10,1) và S&P 500. Các mũi tên màu xanh lá cây là các tín hiệu mua S&P 500 từ cuối tháng 7 đến cuối tháng 9.

3. Tín hiệu bán

Ngược với tín hiệu mua nhưng cũng phải thỏa mãn 3 điều kiện:

• Đỉnh của VIX nằm dưới đường trung bình động 10 ngày. Điều này có nghĩa là toàn bộ thanh giá hoặc cây nến phải nằm dưới đường trung bình động 10 ngày.
• Giá đóng cửa ngày hôm đó phải thấp hơn ít nhất 10% so với đường trung bình động 10 ngày. Một lần nữa, chúng ta sử dụng PPO(1,10,1) để đo lường giá trị này. Giá trị -10 có nghĩa là giá đóng cửa thấp hơn 10% so với đường ema 10 ngày.
• Giá đóng cửa ngày hôm đó cao hơn giá mở cửa.

Thỏa mãn 3 điều kiện bán S&P 500

4. Cắt lỗ

Connors và Landry đề xuất các mức dừng lỗ tương đối chặt chẽ. Đối với các vị thế mua, lệnh dừng lỗ sẽ được kích hoạt khi VIX di chuyển xuống dưới đường trung bình động 10 ngày của ngày trước đó. Các vị thế bán sẽ bị đóng khi VIX di chuyển vượt lên trên đường trung bình động 10 ngày của ngày trước đó. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể sử dụng Parabolic SAR để đặt dừng lỗ. Connors và Landry gợi ý rằng các nhà giao dịch nên thoát lệnh trong vòng hai đến bốn ngày, đây là 1 chiến lược lướt sóng ngắn, chứ không phải là 1 chiến lược đầu tư.

ĐỌC THÊM: Vàng 9/3- Thị trường im lắng chờ tin nonfarm